Kể từ khi ra mắt vào năm 1982, con đường của Vu Lợi trong làng giải trí rất thuận lợi. Cô không những thu hút sự chú ý của cánh đàn ông bằng khả năng diễn xuất, thậm chí còn từng là "người tình trong mộng" của Trương Nghệ Mưu. Với vẻ đẹp nhẹ nhàng được miêu tả “băng thanh ngọc khiết”, Vu Lợi được giới truyền thông ca tụng là "Đệ nhất tình nhân Hồng Kông”. Mặc dù có lợi thế về nhan sắc và sự nghiệp nhưng đời sống tình cảm của nữ diễn viên lại khá gập ghềnh.

Vu Lợi sinh năm 1963 ở Cáp Nhĩ Tân, sau đó lớn lên ở Bắc Kinh cùng cha mẹ. Khi còn nhỏ, Vu Lợi rất thanh tú và xinh đẹp, cô là một mỹ nhân nổi tiếng ở vùng lân cận. Vì có khí chất nổi bật hơn người nên bố mẹ cũng kỳ vọng vào cô nhiều hơn và không dám lơ là việc học. Hơn nữa, cô được rất nhiều người khen ngợi vì có kỹ năng khiêu vũ đặc biệt.

Năm 12 tuổi, Vu Lợi đã góp mặt trong đoàn ca múa của đài Hồ Nam và trở thành một vũ công trẻ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do gặp tai nạn trong khi tham gia buổi diễn tập của một sự kiện dẫn đến xương tay bị gãy. Từ đó, Vu Lợi đành bỏ nghiệp múa.

Trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời, Vu Lợi không thể vượt qua được cái bóng của vết thương này, nhưng rất may cô gặp được quý nhân đầu tiên trong đời mình đó là đạo diễn nổi tiếng Hạ Cương. Vu Lợi đã lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn này. Ông đã mời cô làm nữ chính cho tác phẩm của mình vì nữ diễn viên thực sự sở hữu nhan sắc rất nổi bật. Từ sau vai diễn đầu tiên, Vu Lợi chính thức dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất, thậm chí còn mang đến sự thay đổi lớn trong cuộc đời cô, thành công vang dội ở mảng điện ảnh và truyền hình.

Năm 1987, Vu Lợi tham gia đóng “Thư kiếm ân cừu lục”. Bộ phim này do Hồng Kông và Đại lục đồng sản xuất, cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tiên do chính Kim Dung chuyển thể. Tác phẩm giành được 6 đề cử tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 7. Ngoài ra, trong phim điện ảnh "Quả Phụ Thôn", vai diễn giúp cô được đề cử tranh giải Nữ phụ xuất sắc nhất Liên hoan phim Bách Hoa.

Kể từ đó, sự nghiệp của Vu Lợi trong làng giải trí ngày càng khởi sắc. Cô không chỉ thu hút được nhiều người hâm mộ mà còn nắm được nhiều tài nguyên trong tay, trở thành nữ thần ngôi sao điện ảnh nổi tiếng vào thời bấy giờ. Vu Lợi là người tình trong mộng của rất nhiều người, ngay cả đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu cũng xem cô là "nữ thần" trong lòng ông. Thế nhưng thái độ của Vu Lợi đối với Trương Nghệ Mưu khi đó cũng rất hào phóng, cả hai chỉ coi nhau như bạn bè, điều này khiến đạo diễn vô cùng tiếc nuối.

Mặc dù có sự nghiệp vang dội nhưng con đường tình cảm lại khá gập ghềnh. Mối tình công khai hiếm hoi của cô là với tài tử Mã Cảnh Đào. Được biết, cặp đôi gặp gỡ khi quay bộ phim "Bao Thanh Thiên". Từ đồng nghiệp, họ phát triển thành tình yêu và chính thức hẹn hò. Nhưng tiếc rằng, đoạn tình này chỉ duy trì được vài năm thì cũng đường ai nấy đi, do gặp ít khiến tình cảm nhạt dần. Về sau, Vu Lợi cũng từng hẹn hò với người đàn ông khác nhưng rồi cũng đứt gánh giữa đường.

Sau nhiều cuộc chia tay, Vu Lợi cặp kè với khá nhiều doanh nhân giàu có và chấp nhận trở thành nhân tình sau khi biết họ đều đã có gia đình. Chuyện ngoại tình sau đó bị vợ của doanh nhân đó phát hiện, đánh ghen đến mức tổn thương tử cung. Từ đó về sau, cô không thể sinh con. Chính vết nhơ tai tiếng này khiến cho Vu Lợi dần chìm nghỉm trong giới showbiz. Giờ đây, ở tuổi 60, chẳng ai còn nhớ đến cô. Hơn thế, cũng không ai dám lấy Vu Lợi vì sợ quá khứ tai tiếng của cô.