Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, "ngũ hổ tướng" của Thục Hán là những cái tên được đánh giá hàng đầu thời bấy giờ. Ngoài "võ thánh" Quan Vũ, Mã Siêu cũng thuộc hàng võ công cao cường, lập nhiều chiến công lúc bấy giờ. Thậm chí đến Trương Phi, Hứa Chử cũng chẳng thể đánh bại được Mã Siêu. Ấy thế mà mãnh tướng này lại bị một nhân vật ít tên tuổi khác đánh bại, suýt mất mạng. Người làm được chuyện đó chính là Diêm Hành.

Diêm Hành tự là Ngạn Minh, sau đổi sang tên Diêm Diễm, một võ tướng ở Tây Lương. Ông là người quận Kim Thành, ngày trẻ đã nổi tiếng bản lĩnh, sau đi theo Hàn Toại.

Ngày đó, Mã Đằng và Hàn Toại từng là cặp đôi thân thiết thời còn cát cứ ở Lương Châu. Về sau lại bắt đầu trở thành thù địch. Hàn Toại phải bỏ chạy sau lần bị Mã Đằng đánh, cuối cùng hợp binh quay lại đánh trả, giết cả vợ con Mã Đằng. Mối thâm thù hai bên vì thế khó lòng hóa giải.

Bấy giờ, Diêm Hành đã dùng mâu kích đấu với Mã Siêu, khi mâu gãy, Diêm vẫn dùng để tấn công vào cổ đối phương. Lần đó, Mã Siêu suýt chút nữa thì mất mạng. Điều này cho thấy thực lực của ông không hề đơn giản.

Thực tế thì Tào Tháo cũng rất ngưỡng mộ tài năng của Diêm Hành. Năm 208, Tào muốn đánh Kinh Châu nhưng không yên tâm về Mã Đằng và Hàn Toại nên đã nhân danh Hán Hiến Đế để gọi Mã Đằng về Hứa Xương làm Vệ úy. Bề ngoài đây như lần thăng chức, nhưng thực ra là để chia cắt ông ta với Hàn Toại, còn binh quyền do con của Mã Đằng là Mã Siêu đảm nhận.

Năm 209, Tào Tháo trở về từ trận Xích Bích, Hàn Toại sai Diêm Hành đến và được ông ta tiếp đón rất tận tình. Thậm chí người đứng đầu Tào Ngụy còn phong cho Diêm Hành chức Thái thú Kiện Vi, đưa cha Hành về làm Túc vệ. Diêm Hành sau lần đó đã khuyên Hàn Toại nên gửi con tin cho Tào Tháo để bày tỏ lòng trung thành.

Đến khi Mã Siêu làm phản, báo thù cho cha, Hàn Toại cũng muốn làm theo nhưng Diêm Hành một mực can ngăn. Bất chấp điều đó, Hàn Toại vẫn dấy binh tham chiến. Biết chuyện, Tào Tháo ra lệnh giết con cháu Hàn Toại nhưng vẫn cho cha Diêm Hành được sống, đồng thời viết thư nhắc nhở vị tướng này chống Hàn Toại.

Trong bức thư được viết năm đó, Tào Tháo không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡngmộ mình dành cho Diêm Hành: "Mặc dù ta đã giết con trai Hàn Toại nhưng chưa giết phụ thân của ông. Nay phụ thân ông đang tạm thời 'sống' trong ngục, đó không phải một nơi tốt để dưỡng lão. Tướng quân mau đến chỗ ta, vẫn là ông đích thân chăm sóc phụ thân thì tốt hơn".

Nhưng Hàn Toại cũng muốn lấy lòng Diêm Hành nên đã gả con gái cho ông. Tào Tháo bắt đầu nghi ngờ vị tướng này không trung thành với mình. Để trả lời, một đêm nọ Diêm Hành mang quân tập kích bất ngờ Hàn Toại. Nào ngờ quân Hàn Toại vẫn chống trả được, khiến Diêm Hành phải bỏ chạy đến Hạ Hầu Uyên.

Trong sử sách chép thêm, năm 215, Diêm Hành cùng Tào Tháo đánh Hàn Toại. Nhưng cũng từ đó không còn ghi chép nào về ông. Nhiều người cho rằng vị tiểu tướng này đã qua đời thời điểm đó.