Năm 17 tuổi, Trương Vệ Kiện gia nhập làng giải trí, bắt đầu kiếm tiền giúp đỡ mẹ nuôi em. Vì gia cảnh khó khăn, anh cũng không được học hành tử tế, thậm chí phải bỏ dở việc học hành. Tài tử cho biết, anh từng cảm thấy vô cùng áp lực về tiền bạc, nhất là thời điểm vừa chập chững vào nghề diễn, đồng lương TVB còn ít ỏi: "Sau khi gia nhập TVB, tôi chưa được nhận vai chính, chủ yếu đóng vai phụ. Chúng ta đều biết lương TVB thấp, cuộc sống quả thực không dễ dàng, có lúc tôi chẳng có tiền mua đồ ăn. Ở tuổi 17, trở thành trụ cột của gia đình quả là điều không hề đơn giản. Nhưng tôi luôn cảm thấy may mắn, ít nhất còn có một gia đình để yêu thương, quan tâm".

Ảnh hưởng của tài chính toàn cầu năm 1997, Trương Vệ Kiện còn từng mất rất nhiều tiền, thậm chí gần đến bước phải nộp đơn xin phá sản. May mắn thay, anh có sự giúp đỡ của bạn bè, trong đó có Lưu Đức Hoa. Nhờ thế, anh thoát khỏi khủng hoảng tài chính: "Anh ấy đã mời tôi đóng phim, còn cho tôi vay tiền. Cho đến giờ, tôi vẫn còn biết ơn anh ấy. Thời điểm hoàng kim, tôi làm việc không ngơi nghỉ. Lúc tệ hại nhất, tôi thất nghiệp, không có nổi một việc để làm. Sau những thăng trầm thì tôi nhận ra rằng dù gì cũng cần phải làm việc chăm chỉ, chỉ khi đó, bạn mới có thể nhận được kết quả tốt nhất".

Trương Vệ Kiện và vợ, Trương Tây.

Ở tuổi ngoại tứ tuần, Trương Vệ Kiện giờ đây đã dần xa màn ảnh, anh "kén chọn" hơn trước các dự án. Anh cũng nói, quan điểm về hạnh phúc của mình đã thay đổi rất nhiều: "Có phải có nhà, có xe mới là hạnh phúc không? Nhìn lại những lúc tôi không thể mua nổi đồ ăn ngon cho mình vì thiếu thốn, tôi vẫn cảm thấy rằng những năm tháng đó thật trọn vẹn, bởi vì tôi có mục tiêu riêng, chứ không phải ngồi một chỗ chờ đợi vận may. Tôi đã sử dụng thời gian, năng lượng để có được cơ hội cho chính mình".

Trương Vệ Kiện là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong, được yêu thích qua nhiều phim cổ trang như Thư kiếm ân cừu lục, Tây Du Ký, Sóng gió Tử Cấm Thành, Lộc Đỉnh Ký... Anh có quan hệ tình cảm với diễn viên Trương Tây từ 2001, tới năm 2004 họ bí mật đi đăng ký kết hôn. Cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, nhưng vợ chồng cặp đôi có một nỗi muộn phiền là không con cái, bởi Trương Tây nhiều lần sảy thai liên tiếp. Hiện tại, Vệ Kiện cho biết anh bằng lòng với những gì đang có và không muốn vợ đeo đuổi cuộc chiến kiếm con.